Responsabilités
* Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences réglementaires ainsi que dans le cadre des normes comptables
* Back testing et stress testing des modèles internes
* Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit
Profil recherché
* Vous disposez d'une expérience significative en établissement bancaire sur les problématiques de modélisation du risque de crédit et vous maitrisez parfaitement le langage SAS, Python, R
* Votre esprit d'analyse, votre intérêt pour les environnements complexes ainsi que votre sens du relationnel vous permettent de vous épanouir au quotidien
* Votre niveau d'anglais vous permet idéalement d'échanger naturellement à l'oral et à l'écrit
* Vous aimez challenger le statu-quo et être acteur du changement
* Vous avez envie de coconstruire et de développer constamment vos compétences dans un élan qui prend sa force et sa dynamique dans le collectif
Notre proposition pour vous
* Rejoignez un écosystème riche de diversité, d'expériences, de profils, un écosystème en perpétuel mouvement.
* Donnez du sens et du pouvoir à votre carrière, prenez des initiatives, réalisez et créez vos propres opportunités
* Evoluez en continu : Cette aventure est autant la vôtre que la nôtre et nous voulons être et faire ensemble
* Venez coconstruire votre trajectoire professionnelle, pour vous épanouir et atteindre vos objectifs
* Ici, vos expertises grandiront et s'exprimeront totalement.
* Ici, vous pourrez vous accomplir et développer votre action dans des business units à fort potentiel.
* Ici, vous partagerez plus que des missions ; des projets internes à forte valeur ajoutée.
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