A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca\_cib
LinkedIn: http:///company/credit-agricole-cib/ L'objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices.
Vos principales responsabilités seront :
En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
Assurer la communication avec tous les clients de l'équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d'Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.
Vous aurez pour responsabilités additionnelles :
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
Assurer le respect et l'application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs
Les responsabilités légales et règlementaires seront :
Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe ;
Maintenir des connaissances à jour pour s'assurer d'être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d'atteindre et de maintenir les compétences requises ;
Principaux contacts internes :
Front Office Trading
L'équipe de recherche quantitative du front office
Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives
IT
Principaux contacts externes : Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire
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