Stage - analyste quantitatif risque de crédit h/f

Informations générales Entité Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2026-108085 Date de parution 30/01/2026 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste STAGE - Analyste quantitatif risque de crédit H/F Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction 01/06/2026 Missions Présentation du service : Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), l’équipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel). Descriptif de la mission : Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour mission le développement d’un modèle de CCF IFRS9 sur le périmètre des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole. Vous aurez pour missions principales de : - Faire un inventaire des différentes méthodologies utilisées dans la littérature ; - Etudier les données du Groupe ; - Mettre en place la méthodologie la plus adaptée aux données disponibles ; - Rédiger les documentations afférentes ; - Proposer un protocole de backtesting du modèle. Compléments L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 4 / M1 Formation / Spécialisation Université ou école d'ingénieur Spécialisation : Statistiques/Data science/Mathématiques appliquées/Econométrie Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Compétences techniques : - Règlementation bancaire (Bâle IV et IFRS9) - Econométrie et statistique - Data science Compétences transverses : - Curiosité - Esprit analytique - Rigueur et fiabilité - Travail en équipe Outils informatiques Environnement data : SQL, SAS, Python Bureautique : Excel, Powerpoint Langues Français Bilingue