Description du poste
Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de léquipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des analyses quotidiennes.
Vous participerez à la production au quotidien du pôle en matière de validation et danalyses des risques de contrepartie selon différents axes :
1. CCRContrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation des produits dérivés par la librairie de calcul du CCR et XVA et la qualité des outputs.Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles des contreparties de CACIB, coordonner avec les autres départements de la banque sur les portefeuilles en dépassement de limite.Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.
2. XVACalculer, analyser et expliquer le PnL et VaR marché des XVA (CVA, DVA, FVA et LVA) en full pricing et par les sensibilités.Calculer, analyser et expliquer les indicateurs de BA CVA, Stress CVA, AVA XVA ainsi que les Risk Reports CVA/FVA.Analyser les rapprochements compta-gestion et les initialisations des caisses.Réaliser des tests pour les réserves de fin de mois.Participer aux campagnes de stress EBA.
Votre montée en puissance rapide vous amènera à participer également aux travaux de mises en place des nouveaux projets règlementaires ou comptables, à des migrations de systèmes ou de UDA, à lautomatisation et à loptimisation des outils en VBA/Python et à lenrichissement de nos procédures et de nos documentations en travaillant avec les différentes équipes de la banque, telles que les équipes de validation de modèles, de Modèle Interne et les différentes équipes projets.
Vous serez en contact permanent avec le desk de gestion des xVAs, le Risk Management xVA, les Quants de la librairie de calcul, léquipe UAT de risque de contreparties et XVA, les crédits coordinateurs, Finance, Comptabilité, Collateral management en Europe, Asie et US sur toutes les problématiques de risques de contreparties et XVA.
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