Ingénieur quantitatif risque de contrepartie

Le cabinet :

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.


Notre mission est d’améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires. Notre expertise métier, notre maîtrise de la transformation et notre démarche d’innovation font de nous un partenaire de référence.


Cabinet à taille humaine, nous sommes respectueux des parcours individuels et déterminés à développer le potentiel de chaque consultant, parce que le succès de tous passe par celui de chacun. Nous rassemblons effectivement des individus surmotivés, avec un fort esprit de corps, engagés pour garantir la réussite de chaque mission.


Finalement, nous sommes un cabinet jeune et différent, ambitieux et audacieux, qui sait penser out-of-the-box et s’investir all-in.


En tant que cabinet spécialisé́ dans le conseil auprès des institutions financières, MPG Partners accompagne depuis plus de 5 ans les leaders de la place principalement dans trois domaines d’expertise :

-Expertise en gestion des risques (crédit, marché, contrepartie, opérationnels),

-Expertise dans la fonction finance (ALM, Reporting prudentiels et financiers, pilotage de la performance financière),

-Expertise dans les opérations de marché et de financement.


L'opportunité :

Afin d’accompagner nos clients, établissements bancaires et financiers, nous avons l’ambition de renforcer notre Practice Quantitative Finance en recrutant des ingénieurs quantitatifs risque de contrepartie qui souhaitent s’inscrire dans un projet d’entreprise unique.

Bénéficiant de l’appui des experts de la Practices Quantitative Finance et de son référentiel de méthodologies et d’outils, vous interviendrez principalement en immersion en salle des marchés ou au sein de Direction de Risques. Vous aurez également l'opportunité de travailler sur des initiatives de recherche développées dans le cadre du MPG Institute (http://www.mpg-partners.com/mpg-institute/)


Vous aurez comme missions principales :

* Le développement et l'amélioration des modèles de risque de contrepartie sur opérations de marché (CCR) et le risque de marché,
* La mise en place de dispositifs (Outils, procédures, modèles…) permettant une mesure précise du risque de marché et de contrepartie sur le Trading Book,
* L'alignement des besoins réglementaires de TRIM (contrepartie),
* le développement ou l'amélioration de méthodes de mesure du risque de contrepartie sur le collatéral, les modèles et le backtesting,
* La documentation, les tests et les analyses d'impact sur les hypothèses des modèles suite à des sollicitations du régulateur ou des équipes de validation de modèles.


Le profil recherché :

Diplômé(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur et/ou 3eme cycle universitaire en Finance Quantitative, vous justifiez idéalement d’une première expérience similaire de 5 ans minimum.


* Vous possédez d’excellentes compétences en mathématiques financières et maîtrisez les méthodologies de mesure du risque de contrepartie (Connaissance des facteurs de risque sur les dérivés et les greeks, modélisation des expositions futures avec simulation MC, modélisation des LGD et PD sur opérations de marché....etc)
* Expositions aux aspects réglementaires autour du risque de contrepartie et/ou mission TRIM
* Vous avez des compétences en implémentation et audit de codes informatiques
* Vous êtes habitué(e) à rédiger de la documentation méthodologique pour les équipes de validation ou à destination de régulateurs/auditeurs.


Rigoureux, autonome et efficace, votre esprit d’équipe ainsi que votre capacité d’adaptation vous permettront de mener à bien vos missions.


Le cadre de travail :

Vous rejoignez une équipe de 50 personnes.

Cabinet : Boulevard Haussmann, Paris 8 – Métro Miromesnil

Disponibilité : Immédiate

Type : Contrat de travail à durée indéterminée

Avantages : Mutuelle intéressante, Tickets restaurants, 50% du pass Navigo, pressing collaboratif et collègues sympas