Analyste quantitatif validation des modèles f/h (h/f)

Vos missions
Au sein de la Direction des Risques Groupe, vous intégrerez la Direction des Risques Financiers, Climatiques et Pays, en charge du pilotage : des risques portés par les activités d'investissement, des risques liés au climat et à l'environnement, des risques pays, du contrôle des risques financiers (liquidité, taux, change et opérations financières) et de la validation des modèles internes dans le cadre des exigences réglementaires et stratégiques.

Domaine

Le domaine «Risques Financiers & Validation Modèles » responsable du contrôle des risques financiers (liquidité, taux et change), de la modélisation du risque du marché du portefeuille d'investissement de Bpifrance, ainsi que de la revue et de la validation des modèles utilisés par la banque, nous recherchons le « Analyste quantitatif- Validation modèles » .

Vos missions

Vous serez directement rattaché(e) au Responsable du domaine Risques Financiers & Validation Modèles et vous intervenez sur les sujets suivants:

Analyser la qualité des données utilisées, les paramètres et choix méthodologiques, ainsi que les outils/programmes développés en interne pour les modèles revus.
Conduire des exercices de backtesting, stress-tests et benchmarks pour valider la performance et la stabilité des modèles.
Interagir régulièrement avec les équipes modélisation, fonctions de contrôle dans le cadre d'un processus contradictoire et collaboratif.
Évaluer la robustesse des résultats, identifier les limites des modèles et apprécier les risques de modèles associés.
Vérifier le respect du cadre normatif et réglementaire applicable aux modèles (crédit, IFRS 9, ICAAP, Value-at-Risk).
Préparer et diffuser les reportings réguliers sur l'état de validation, le suivi des plans d'actions, ainsi que les recommandations du régulateur et de l'audit interne.