Qui sommes nous ? Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur le s lieu x de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation. Rejoindre Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c’est avoir l’opportunité d’accéder à cet univers très large de métiers et d’expertises. Pour la deuxième fois en France, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler. Présentation du service: Envie de rejoindre une équipe dynamique et de participer à de beaux projets? Corporate Center recrute un(e) Data Scientiste risque pour notre équipe "Quantitative Risk (QRI)", composée de 24 personnes dont les missions principales sont : Le développement des modèles de PD/LGD & CCF pour le calcul des RWA Bâlois du portefeuille de Sofinco Le développement des modèles de calcul des provisions IFRS9 (PD, LGD, CCF, PD Forward Looking, …) pour le périmètre Sofinco Le développement des modèles de calcul des stress tests pour le périmètre Sofinco et des entités La coordination et l’accompagnement des entités à l’internationale (soit 19 pays), dans leurs travaux de développement des modèles La réalisation des analyses de mesure de performance des modèles à travers les exercices annuels de Backtesting des paramètres Bâlois, IFRS9 et stress tests La définition de différentes normes méthodologiques afin d’encadrer et d’harmoniser les travaux de modélisations au sein du Groupe CAPFM La supervision des dispositif IFRS 9, Bâle 2 des filiales à l’international (définition de la méthodologie groupe, accompagnement pour le passage en méthode avancée) Descriptif de la mission : En nous rejoignant, vous serez amené(e) à assurer: La participation au développement de nouveaux modèles réglementaires liés aux risques Piliers 1 et 2 pour remédier notamment aux recommandations existantes (BCE, Audit, CNM). La participer à la migration des programmes de modélisations existantes vers python pour moderniser et optimiser le process L'automatisation et formalisation des exercices de backtesting et des contrôles. La contribution à la migration des codes SAS vers la nouvelle plateforme sous Python. Profil recherché: Bac 5 Outils informatiques : Langage R Python SAS Formation: Statistiques – Econométrie – Mathématique – Risque - Finance quantitative Compétences recherchées : Compétence en développement – Statistiques et connaissance du Risk Management Langues: Anglais: Indispensable Ecoles souhaitées : ENSAI – Ecole ingénieur - Master ESA, Dauphine, Paris 1, Toulouse Durée souhaitée : 1 an
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