Stage - suivi de valorisation des produits dérivés et amélioration des contrôles h/f

Service : L'équipe Risques Pricing et Méthodes (7 personnes) est - entre autres - responsable de la valorisation quotidienne d'environ 50000 produits dérivés couvrant toutes les catégories d'actif equity, taux, change et crédit. Missions : Les trois quarts du stage concernent le contrôle de valorisation des produits dérivés comme les swaps et les options : 1. Chaque nuit, notre logiciel récupère les données de marché (fixings, courbe de taux, prix de clôture des actions cotées en bourse, volatilités etc.) et les données de chaque instrument (maturité, sous-jacent, strike etc.) pour en calculer la valorisation. Dans un premier temps, vous apprendrez à utiliser ce logiciel afin de comprendre les étapes qui ont abouti à ces valorisations, et vous saurez identifier les causes d'éventuels dysfonctionnements. 2. Dans un deuxième temps, vous comparerez nos valorisations avec celles de sources externes. Lorsqu'un écart existe, vous déterminerez s'il est dû à une erreur de l'une ou l'autre partie, ou si la logique de la comparaison (qui ne repose pas sur des identifiants précis ni uniques) est en cause. 3. Dans le cas où la logique de la comparaison est défaillante, vous programmerez dans l'environnement python de RPM des règles qui contrôleront la pertinence de la comparaison et qui permettront de réduire les cas de faux positif. 4. Vous coderez vos propres idées permettant de mieux détecter d'éventuelles erreurs, de les anticiper, de les expliquer, ou de les résoudre. Enfin, nous faisons souvent face à des problèmes de réconciliation des données et une partie du stage sera consacrée à l'analyse des dysfonctionnements afin de proposer des améliorations et piloter leur mise en place à proximité d'autres équipes internes et externes. Apport du stage : Le stage va vous permettre de développer des connaissances dans la valorisation des produits dérivés, ainsi que travailler sur des logiciels très utilisés en finance. Vous serez en interaction avec d'autres équipes : Data, Middle Office, gérants, Risk Managers, Comptables, etc). D'autres tâches mineures permettront de vous inclure dans les autres fonctions de RPM. L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Formation : École de commerce/ École d'ingénieur/ Université Spécialisation : Sciences, ingénierie, finance ou économie