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Risque de Crédit • Saint-Denis

Dernière mise à jour: il y a 6 heures

Description de poste

À propos de nous

Notre Cabinet :

Axis Alternatives est un cabinet de conseil en finance de marché, créé en 2001, implanté à Paris. Fort d’une croissance soutenue, le cabinet est composé de plus de soixante consultants issus du monde de la finance et du conseil.

Notre spécificité repose dans la résolution de problématiques métiers complexes autour du Front / Middle Office, du Risk Management et du Back Office / Comptabilité. Nous conseillons et accompagnons nos clients (Banque d’Investissement, Corporate / Utility, Asset Manager, Assurance) sur leurs réflexions stratégiques, organisationnelles et systèmes d’informations ainsi que sur la mise en place des solutions retenues.

Nos interventions s’appuient sur 3 axes principaux de compétence :

1. Une forte expertise sur les métiers et l’organisation de nos clients,
2. Une maîtrise des méthodologies de conseil / étude, d’organisation et de gestion de projet,
3. Une connaissance fine des marchés et des produits financiers (modèles, indicateurs de suivi des risques…)

Dans le cadre du renforcement de notre Practice Risk, nous recherchons un consultant senior, ayant une expérience en analyse quantitative dans les métiers de la gestion du risque.

Mission

Le poste :

Vous intervenez sur des sujets d’analyse quantitative tels que :

* La modélisation de produits financiers ou la conception / validation de méthodes de calcul de risque (Modélisation du risque de crédit : PD, LGD, EAD)
* Back testing et stress testing des modèles internes
* Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires

Vous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance de marché et mathématiques appliquées.

Vous justifiez de minimum 3 ans d’expériences professionnelles chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)

Lors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe.

Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R).

Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...)

Anglais obligatoire

#J-18808-Ljbffr