Analyste quantitatif risque crédit bâle iii - backtesting h/f

Vous recherchez unstage en risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ?Alors cette offre est faite pour vous!

Au sein de laDirection des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

Vous serez amené à réaliser des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois.

En plus de cette mission principale, vous serez amené à participer à un ou plusieurs des sujets complémentaires suivants :


-Des travaux de recherchesur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios),
-La réalisationetl’industrialisationdes Stress-Tests des modèles internes,
-La productiondebenchmarkspermettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,
-La production de reportingde suivi des modèles internes,
- Lecontrôle de la qualité des donnéeset la mise à jour du dispositif de backtesting.

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la réglementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.