Alternance - analyste validation des modèles de crédit h/f

Au sein de la Direction du « Risk & Validation », dans le département Validation des modèles crédit/ transversaux, vous rejoindrez une équipe composée de 2 internes.

Vous interviendrez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L’objectif de l'alternance consistera essentiellement des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles, impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles. L'alternant(e) sera amené(e) à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux.


L'alternant(e) devra également :


* Formaliser les rapports de validation interne à destination de comités de validation (en anglais).
* Effectuer un suivi de recommandations et plans d’actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations.
* Identifier et évaluer les sources d’incertitudes et de risques modèles, tout en maintenant à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.

Et plus spécifiquement :

* Réaliser des exercices de validation de nouveaux modèles de rating/ évolution (recalibration) de modèles, d’exercices de Back-testing de modèles (PD, LGD) et de Stress-testing sur tout type de contrepartie: Corporate, Project Finance, Bank, Sovereign, Public Sector... qui passe par la réalisation d’entretiens, d'une analyse critique de documents et des bases de données, réalisation de tests sous Matlab et R et implémentation de méthodes alternatives sur les outils internes de validation.
* Réaliser des exercices de Validation relatifs à la norme de provisionnement du groupe.
* Mener des revues de l’implémentation des modèles dans les outils de notation (Data & Programming).