Ingénieur validation de modèles h/f

Informations générales Entité Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2026-107390 Date de parution 28/01/2026 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste Ingénieur Validation de modèles H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au cœur de la Direction des Finances Groupe (FIG), la Direction du Pilotage Financier (DPF) accompagne, grâce à ses expertises et compétences, le développement de tous les métiers en pilotant dans la durée, les équilibres financiers du Groupe, dans le respect des exigences réglementaires. Elle remplit notamment les missions d’organe central dans le domaine de la gestion financière. Vous rejoindrez l’équipe « Risk Management et validation de modèles ALM » du département Risques et Contrôles (DPF/RC) de la Direction. Ce dernier a pour mission principale la maîtrise et le contrôle des risques (marché, ALM, risques opérationnels) des activités de pilotage et de gestion financière de Crédit Agricole S.A. réalisées par les départements de DPF et d’Execution Management (EXM). Il fait partie intégrante de la Direction des Risques du Groupe (DRG) à laquelle son responsable est rattaché hiérarchiquement. Le responsable du département DPF/RC est également fonctionnellement rattaché au responsable de DPF. Vous aurez pour missions principales de réaliser la revue indépendante des modèles ALM d’écoulement des postes du bilan utilisés dans le cadre de la mesure des risques de taux et de liquidité de CASA, des Caisses régionales et de LCL, Po ur cela, vous : Analyserez la qualité des données utilisées, les hypothèses, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse, Développerez vos propres outils d’analyse de données et de modélisation, avec un focus sur le traitement de quantités de données importantes, Participerez aux projets de DPF d’améliorer les outils de pilotage du risque de taux par des analyses statistiques et des modèles de simulation, Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et l’appréciation du risque de modèle, tout en prenant en compte le principe de proportionnalité, Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire et contribuerez à la gestion du risque modèle, A l’issue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique, en vue de la validation des modèles en Comité Actif-Passif CAsa. Intégré à l’équipe « Risk Management et validation de modèles ALM », vous participerez pleinement au dispositif de maîtrise des risques financiers de Crédit Agricole SA et pourrez également appréhender les différentes facettes du risk management. Compléments Et après ? Vous vous constituerez un véritable réseau par le biais des réunions internes et externes qui vous permettra d’évoluer au sein de Crédit Agricole SA, des filiales du Groupe ou des Caisses régionales. ✔️ Les avantages : Profitez d'un campus verdoyant, doté de tous les avantages d'un grand Groupe pour une expérience professionnelle enrichissante et épanouissante : plusieurs restaurants, espace de détente, salle de sports Autres avantages : CSE, Pass Navigo remboursé à 90%, Mutuelle d'entreprise, Conciergerie… Possibilité de travailler à distance sous accord du manager. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Formation : Grande Ecole / Universités Spécialisation : Statistiques / Data science / Mathématiques Financières Niveau d'expérience minimum 3 - 5 ans Compétences recherchées Goût pour l'analyse et capacité de synthèse, capacité à challenger, autonomie et rigueur, esprit d'équipe et excellente capacité de communication Outils informatiques Programmation Python/R, connaissance des librairies de data science Langues Anglais professionnel