Analyste quantitatif ifrs9 expérimenté - risque de crédit (h / f)

Analyste quantitatif IFRS9 expérimenté - Risque de crédit (H/F), Paris

Crédit Mutuel

Qui sommes-nous ?

Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme. Notre organisation décentralisée nous permet d’être plus agiles et d’offrir un meilleur service, dans une relation personnalisée et de confiance. En tant qu’acteur de proximité, notre ancrage local contribue au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires.

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) représente le groupe et assure son bon fonctionnement en mobilisant 300 experts pour défendre ses intérêts collectifs, promouvoir la marque et garantir la cohérence prudentielle. Rejoindre la CNCM, c’est intégrer une structure à taille humaine jouant un rôle central dans un grand groupe bancaire, avec des missions variées offrant une vision globale des métiers bancaires.

Nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent au quotidien : rejoignez-nous !

Pourquoi nous recrutons ?

La Direction des risques de la CNCM, au sein du Groupe Crédit Mutuel, coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, en lien avec la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette direction, vous participerez à la construction de la vision globale des risques du groupe, dans un environnement dynamique et au cœur de l’actualité économique et financière.

Au sein du département Risque de crédit, vous intégrerez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles IFRS9 pour le calcul des provisions saines.

Les principales missions du modélisateur seront :

1. Modéliser les paramètres IFRS9 avec un caractère prospectif (vision « forward-looking ») : probabilités de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD) et exposition en cas de défaut (EAD).
2. Concevoir, produire et documenter les méthodologies de backtesting des modèles.
3. Réaliser des études de modélisation ad-hoc : sensibilité des pertes à l’environnement macroéconomique.
4. Réaliser des études de projections du coût du risque (ICAAP, stress-tests).
5. Faire évoluer les méthodologies en fonction des évolutions réglementaires et des demandes des organes de contrôle.
6. Présenter et défendre les travaux en Comités techniques et lors d’audits internes ou externes.
7. Contribuer à l’amélioration et à l’automatisation des processus internes.

Ce que vous allez vivre chez nous

Une aventure humaine, bienveillante et formatrice, au sein d’une équipe dynamique et collaborative. Une expérience exigeante, polyvalente, en contact avec toutes les équipes du groupe Crédit Mutuel et des acteurs clés du secteur bancaire et financier européen. Notre politique sociale favorise le développement des compétences, la mobilité interne, la diversité, l’égalité professionnelle et l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Nos collaborateurs bénéficient notamment :

* D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois, avec prime de participation et d’intéressement.
* De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an.
* De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l’employeur).
* D’un accord de télétravail (2 jours/semaine).
* D’une protection sociale renforcée à 85% de participation employeur.
* D’une convention collective avantageuse et d’autres mesures (parentalité, handicap, égalité).
* D’un plan de formation ambitieux et d’un accompagnement de carrière, avec mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

* Expérience en modélisation statistique du risque de crédit, notamment IFRS9.
* Maîtrise des outils Python, R, SAS.
* Aisance avec la manipulation de données volumineuses et complexes.
* Connaissance des exigences réglementaires en risque de crédit.
* Compétences analytiques et capacité de vulgarisation.
* Force de proposition et esprit d’équipe.
* Qualité rédactionnelle.

Le modélisateur doit pouvoir gérer ses sujets de A à Z : développement, restitution et implémentation des modèles.

Diplômé d’une grande école d’ingénieur ou d’un M2 en mathématiques, statistiques, finance ou économie, avec au moins 5 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit. Une expérience spécifique sur des problématiques forward-looking est indispensable pour ce poste.

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