Analyste quantitatif risque de crédit - modèles et simulations h/f

POSTE : Analyste Quantitatif Risque de Crédit - Modèles et Simulations H/F
DESCRIPTION : Analyste Quantitatif Risque de Crédit - Modèles et Simulations H/F

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

RISK Quantitative Force (RQF) est une nouvelle équipe rattachée aux responsables des modèles et simulations de la fonction de gestion des risques. Elle est composée d'experts quantitatifs et data scientists expérimentés intervenants sur des projets et activités de gestion du risque pour l'ensemble des entités et pôles du Groupe BNP Paribas.

Cette équipe répond à la demande croissante des besoins en modélisation, simulation, suivi de la performance au sein du Risk management du Groupe.

Vous travaillerez en immersion dans votre équipe « Cliente » interne tout en bénéficiant des interactions avec les autres experts RQF et vous intégrerez la communauté « Quant » de la fonction de gestion du risque du Groupe (environ 800 personnes). Vous aurez l'opportunité d'évoluer dans un environnement international et multiculturel.

L'équipe RQF que vous rejoindrez est basée à Mérignac (33). Les locaux sont situés près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et accessibles en tramway et en bus. Vous pourrez télétravailler jusqu'à 2,5 jours par semaine.

En tant qu'analyste quantitatif expérimenté.e, vous interviendrez sur des problématiques Risque liées à la modélisation, la simulation, le calibrage ou encore le back-testing de modèles (modèles de probabilité de défaut, perte en cas de défaut, forward-looking) pour le compte d'entités ou pôles du Groupe BNP Paribas.

Vous travaillerez en immersion dans l'environnement de votre Client interne pour intervenir sur des projets spécifiques ou en renfort ponctuel sur des activités récurrentes.

Les missions qui vous seront confiées seront riches et variées :
- Vous développerez ou mettrez en oeuvre des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses pour estimer la précision, le conservatisme et la stabilité des modèles, ou bien pour modéliser et simuler des risques (risque de crédit, mais aussi risques climatiques). Vous analyserez les écarts entre les prévisions et les réalisations.
- Vous participerez aux travaux visant à renforcer l'intégration des risques ESG (notamment risque de transition, fairness des modèles) dans le dispositif de gestion des risques.
- Vous concevrez et testerez les codes pour implémenter des méthodes quantitatives dans les systèmes informatiques. Le cas échéant, vous aiderez à la montée en compétence des principaux utilisateurs de ces systèmes.
- Vous contribuerez aux interactions avec le régulateur du secteur bancaire en participant à la clôture des recommandations réglementaires, en participant à des groupes de travail et en quantifiant les impacts. Vous fournirez des réponses au régulateur lors des missions d'inspection.

Les perspectives d'évolution
Cette position transverse propose des missions riches et diversifiées tout en offrant des possibilités de construire un large réseau professionnel au sein de la communauté Quant de BNP Paribas.

Les analystes RISK Quant Force pourront ensuite servir les programmes stratégiques de Risk, mais aussi intervenir sur diverses missions de courte durée, impliquant divers types de risques.

Des mobilités internationales au sein de Risk et des postes d'encadrement seront envisageables.

Et vous, Etes vous notre prochain.e Analyste quantitatif Risque de crédit - Modèles et Simulation ?

Diplômé.e d'un Bac +5 avec une spécialité mathématiques / statistiques, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en analyse quantitative appliquée au Risque de Crédit, normes IFRS, Risque réglementaire.

Votre niveau d'anglais courant vous permet de participer à des réunions, lire et rédiger de la documentation technique.

Vous savez coder en Python, en R et en SAS, vous maîtrisez les outils de Data Management et Data Viz (SQL, Tableau, Dataiku).

Votre rigueur, votre esprit analytique et votre capacité d'adaptation seront des atouts essentiels pour réussir sur ce poste.

Ajoutez à cela l'autonomie dont vous faites preuve pour finir de nous convaincre.

Les étapes du recrutement :

Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes : tous les postes au sein du Groupe sont ouverts à tous !

Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la perf