XRAYS TRADING est depuis 21 ans la structure la plus atypique du monde de la bourse ! Nous faisons en sorte que ton quotidien soit bourré d' adrénaline et de moments inoubliables, le tout en t’aidant à construire ta carrière au sein d'un groupe de travail sans équivalent Pour résumer : Tu vas intégrer une boite d’ ingénieurs totalement barrés qui savent s’éclater pendant et après le boulot ! NOTRE BESOIN : Notre équipe est à la recherche d’un(e) IT Quant confirmé(e) pour évoluer sur un desk de produits de taux (linéaire ou structuré) ! Tu seras en contact direct avec les traders sur le desk. Notre stack technique sur ce poste ? C++ concernant des problématiques de haute performance ! Le code doit être robuste, rapide et multi-threadé. Tu optimiseras les calculs et tu rencontreras des enjeux de latence critique afin de créer des librairies de pricing performantes. Tu devras avoir une bonne connaissance des modèles de mathématiques financières concernant les produits linéaires (swaps, FRA, obligations) et les produits structurés (swaptions, CMS, produits exotiques) : Monte Carlo, LIBOR Market Model ou Modèle Black-Scholes. Tu devras ajuster les paramètres des modèles aux données de marché : courbes de taux, volatilités TOI : Tu es diplômé(e) d'une belle école d'ingénieurs et d'un double diplôme en mathématiques (Ex DEA Laure Elie etc.) Tu disposes d'au moins 5 ans d'expérience comme Quant sur des produits linéaires et structurés Tu es éveillé(e) et tu communiques sans difficulté tant en Français qu'en Anglais. Tu es passionné(e) par la finance de marché et les mathématiques, tu es donc quelqu'un de curieux qui cherche à comprendre comment fonctionne notre écosystème. Tu recherches une portée internationale dans tes attributions Ton tempérament te mène à sortir de ta zone de confort afin de gagner en autonomie tout en découvrant un immense périmètre dont on ne fait jamais le tour : la finance de marché ! NOTRE OFFRE : Tu rejoins un environnement où : Le pricing est traité au niveau architecture, pas en bout de chaîne Les modèles sont connectés à des systèmes de production Tu es exposé(e) directement aux traders L’autonomie est forte Les sujets sont techniques, mathématiques et stratégiques La rémunération est alignée avec ton niveau d’expertise, ton bagage académique et ton impact réel sur les systèmes. Mais surtout : Si tu veux rester dans un rôle purement théorique, ce n’est pas ici. Si tu veux construire des systèmes de pricing robustes, scalables et utilisés en production, on peut se parler. Passe nous faire un check sur www.xrays.fr !
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