Analyste pré-trade – ccr opérations de marché h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste Pré-Trade – CCR Opérations de Marché H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des xVAs et du CCR (expositions, xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez une équipe de spécialistes du pricing du CCR sur Produits de Marché, en charge d’évaluer les montants de risque des opérations de Marché structurées et/ou complexes en prétrade.

Vous aurez pour missions :

1. Produire les indicateurs CCR exacts ou approchés en Pré trade des opérations complexes sur tous les périmètres traités (IR, FX, Equity, SFTs, Credit) en cohérence avec les méthodologies en place dans la Banque et défendre vos estimations auprès des opérateurs Front-Office.
2. Participer aux recalculs post trade de certains portefeuilles complexes.
3. Intervenir dans un certain nombre de travaux de recalibrations de paramètres (paramètres de diffusion, Haircuts…).
4. Accompagner les équipes de suivi d’activité CCR dans leurs travaux d’ajustements des opérations complexes.
5. Intervenir dans les spécifications liées aux évolutions d’un outil de simulation du CCR utilisé par toute la Banque et en assurer la recette et le support fonctionnels.
6. Participer aux réflexions et avis liés à tous dossiers « Nouveau Produits » ou toute demande de One-off.

Vos interlocuteurs seront en premier lieu des opérateurs Front-Office (vendeurs, traders, structureurs) mais aussi les analystes crédit de la Direction des Risques (Risk Management).

Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process, de nos méthodologies et de nos documentations.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac +5 : Ecole d'ingénieur, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

De 2 à 5 ans d’expérience significative dans le domaine des risques des activités de marchés (risques de marché et/ou de contrepartie).

Compétences recherchées

7. Connaissance approfondie des produits de marché (valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation prudentielle). Une expérience liée au pricing des dérivés Equity et/ou des SFTs serait un plus.
8. Sérieuses connaissances quantitatives (valorisation produits complexes et méthodes numériques, techniques de Monte Carlo notamment)
9. Autonomie, curiosité et grande rigueur

Outils informatiques

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint), VBA et Python

Langues

Anglais indispensable