Analyste quantitatif senior - xva h/f

Crédit Agricole CIB


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Intitulé du poste

Analyste Quantitatif Senior - xVA H/F


Type de contrat

CDI


Poste avec management

Non


Cadre / Non Cadre

Cadre


Missions

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des XVA, Produits Cross Assets et Credit. Votre rôle couvrira l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour le calcul des XVA pouvant intégrer de multiples composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit…).


Vos missions principales seront :

1. En charge de la validation des modèles de valorisation pour les XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
2. Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
3. Assurer le développement de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
4. S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.


Vous aurez pour missions secondaires :

1. Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité;
2. Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
3. Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.


Localisation du poste

Paris La Défense/ Montrouge

#J-18808-Ljbffr