La taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous donnera une expérience concrète du métier d'Analyste Quantitatif côté Buy Side au sein d'une équipe dynamique. Le stage vise à créer des modèles d'allocation Nos modèles sont constitués de stratégies diversifiées et complémentaires, soit sur un horizon d'investissement à long terme, soit à court terme, basées sur des paramètres économiques, statistiques, régimes de volatilité, machine learning Il s'agit d'un stage de 6 mois, au sein de la gestion des fonds propres de la Banque de France. C'est une activité de gestion de portefeuille, principalement fixed income, et nous recherchons un stagiaire avec un profil d'analyste quantitatif qui se focalisera sur les problématiques d'arbitrage statistique avec la mise en place de stratégies d'algo-trading sur le marché des futures sur les obligations souveraines. Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes : -Implémenter des modèles d'arbitrage statistique exploitant des outils de machine learning dont deeplearning afin d'optimiser les performances des stratégies aussi bien sur un horizon très courts (trading intra-day) que moyen terme (horizon daily à weekly). -Permettre à l'outil de produire quotidiennement des positions à destination des gérants de portefeuille prenant en compte l'appétit au risque et le cadre de limite
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