En tant qu'IT Quant spécialisé en finance de marché, vous jouerez un rôle clé dans le développement et la maintenance de modèles quantitatifs complexes pour nos activités de trading. Vous serez responsable de l’étude, de la conception et de l’implémentation de solutions innovantes visant à optimiser les stratégies de gestion de portefeuille et de gestion des risques.
Intégré au sein d’une équipe multidisciplinaire, vous collaborerez étroitement avec les traders et les analystes financiers pour identifier les zones d'amélioration et développer des outils quantitatifs adaptés. Vous serez en charge de la rédaction de code robuste et efficiente en utilisant des langages tels que Python et C++, afin de garantir la performance de nos algorithmes de trading.
Une partie significative de votre mission consistera à analyser les performances des modèles existants, effectuer des recherches continues sur les nouvelles techniques quantitatives et intégrer les découvertes pertinentes pour maintenir une forte compétitivité sur le marché. Vous participerez également à la documentation des processus afin d'assurer une traçabilité optimale des modifications apportées aux modèles.
Ce poste en CDI inclut la possibilité de télétravail partiel et vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique où l'innovation est au cœur des décisions stratégiques.
Nous recherchons un Ingénieur IT Quant pour accompagner un de nos clients grand compte en finance de marché à Paris.
Contexte:
Au sein d’une équipe dédiée au pricing de produits fixed Income travaillant en relation étroite avec la R&D, votre mission principale sera le développement de nouveaux produits dans la librairie de pricing, ainsi que l’amélioration des pricings & analyses de risques existants.
Vous travaillerez dans l’environnement suivant :
* Technologies : C# - .Net 4.5
* Fonctionnel : Pricing de produit Taux, Change, Crédit, Analyse de risque
Ecole d’ingénieurs avec une spécialisation finance ou un master en ingénierie financière
Expérience réussie en développement C++ ou C# dans un environnement Front-Office ou en tant qu’IT Quant
Bonne pratique de la programmation orientée objet (C++ ou C#)
Connaissances générales sur les produits financiers et de mathématiques financières
ALGOFI est une ESN (ex SSII) spécialisée en ingénierie financière à Paris, de plus de 200 collaborateurs, située dans le quartier de l opéra.
Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.
Directement référencés (plus de mille appels d'offres par an) au sein de grands comptes dans le domaine de la Finance de marchés, nous sommes également partenaires d'éditeurs de solutions finance de marchés (front to back) comme SIMCORP.
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