Chargée·chargé d'études stress tests risques climatiques f/h

Vos missions

Vous aurez pour principales missions :

1. Concevoir / participer au développement de modèles de stress des portefeuilles d’activités de la banque (et notamment des stress tests climatiques) en fonction de variables macro-économiques

- Réflexion, en lien avec les économistes du Groupe, sur les scénarios de risques climatiques et traitement des bases de données

- Renforcement du développement de dispositifs de gestion des risques ESG en termes de méthodologie et modélisation, d’outils (stress test et provisionnement)

- Ces travaux seront à mener en collaboration étroite avec les autres équipes de la DPTR (département risques ESG, département modélisation, département provisionnement et département veille réglementaire), ainsi qu'avec les équipes en charge des risques de crédit et opérationnels au sein de la Direction des Risques Groupe

2. Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes, réglementaires et climatiques) : de la conception des scénarios à la mesure des indicateurs de risque du portefeuille, et en particulier :

- Traitement des bases de données

- Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)

- Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière.

3. Réaliser différentes études permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d’éclairer le Management.