Depuis 1988, nous intervenons au cœur des grandes transformations numériques mondiales et accompagnons nos clients avec le même niveau d’expertise et de valeur ajoutée partout où ils se trouvent. Jour après jour, nous nous appuyons sur un business-model agile et sur l’expertise technique approfondie de nos consultants et ingénieurs. Guidés par des valeurs fortes telles que l’audace, l’agilité, l’excellence, la fiabilité et l’esprit d’équipe, nous sommes tous animés par le même objectif : tirer le meilleur de la technologie pour construire un avenir durable.
Transformer les défis complexes du secteur financier en opportunités durables grâce à des solutions centrées sur l’excellence opérationnelle.
* Recueil des besoins des équipes Risk et Trading
* Spécifier et paramétrer les moteurs de VaR, SVar, génération de scénarios de stress tests
* Production des rapports réglementaires (FRTB / ICAAP)
* Interaction forte avec les équipes IT et DevOps
* Recette, montée en compétence front/back
* 4–8 ans d’expérience en risque de marché
* Bonne connaissance des VaR, Stress Testing, Greeksensitivities
* SQL, Python, bonnes notions cloud (AWS/Azure) et Kubernetes
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.