Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F
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La Direction Modèles Internes Groupe est responsable du développement et du suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque opérationnel. Elle coordonne les travaux des équipes de modélisation dans différentes entités du groupe, telles que CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M, CACEIS, CALEF, et BDI.
L’équipe Modèle Bâlois (MOB) gère les modèles de mesure du risque de crédit pour le calcul des exigences en fonds propres. Elle veille à leur qualité, leur implémentation et leur suivi, et réalise des études quantitatives sur ces modèles.
En tant qu'ingénieur d'études statistiques au sein de l’équipe Modèles Bâlois, vous participerez à :
1. Développer des modèles prudentiels pour la Grande clientèle du Groupe Crédit Agricole et la banque de détail des Caisses régionales.
2. Évaluer le risque de modèle et les marges de conservatisme.
3. Assurer leur maintien par backtesting et mise à jour.
4. Réaliser des simulations pour analyser leur impact.
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