Stage - analyste quantitatif risques de modèles h/f

Qui sommes nous
Le Crédit Mutuel : un employeur différent
Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.
Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.
Intégrer le Crédit Mutuel, c'est faire partie d'un collectif qui veut réinventer l'expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l'assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l'informatique, la logistique, Autant d'activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.
Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information,, c'est faire partie d'une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.
Pourquoi nous recrutons
Au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la Conformité (DRCC), incarne la seconde ligne de défense. Au sein de cette direction, le pôle Gestion des Risques de Modèles a pour mission d'évaluer et de suivre les risques liés à une mauvaise conception, implémentation ou utilisation des modèles quantitatifs du Groupe.
Pour répondre aux exigences réglementaires, le Groupe doit renforcer son approche pour la quantification des pertes pouvant découler d'erreurs de modèles.
Nous proposons un stage de fin d'études pour contribuer à la révision de la méthodologie en place et à l'exploration d'approches alternatives. Les travaux seront appliqués aux modèles ALM utilisés pour la gestion des risques de taux et liquidité.
Vos missions
En tant que stagiaire analyste quantitatif risques de modèle, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Comprendre la méthodologie actuelle et identifier les axes d'amélioration potentiels
- Faire une revue de la littérature pour identifier les approches alternatives candidates
- Concevoir et mettre en place une ou deux approches alternatives de bout en bout :
o Préparation des données
o Identification des sources d'incertitude ou d'erreurs de modèles
o Calibrage de l'approche
o Automatisation sous Python ou R
- Evaluer les performances et les limites des approches mises en place
- Documenter les approches et les résultats
- Présenter vos résultats aux équipes concernées au sein de la Direction des Risques
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, nos collaborateurs bénéficient :
- d'un accès au restaurant d'entreprise ou de tickets restaurant
- d'une prise en charge d'un abonnement de transport en commun à hauteur de 75 % en 2025
Ce que nous allons aimer chez vous
· Vous êtes en dernière année de Master ou d'un cycle d'ingénieur, avec une spécialité en statistiques, probabilités ou économétrie ;
· Vous justifiez d'un socle technique fort en statistiques et probabilités, et en maîtrisez très bien les fondements théoriques. En particulier, une bonne maîtrise des approches bayésiennes et des méthodes inférentielles par simulation (Monte-Carlo, Bootstrap, etc.) est nécessaire.
· Vous maîtrisez les langages de programmation Python et R ; SAS serait un plus.
· Vous avez conduit ou participé à des projets dans lesquels vous avez pu démontrer un forte capacité d'autonomie et une force de proposition ;
· Vous êtes rigoureux(se) avec de bonnes compétences organisationnelles et relationnelles ;
· Vous démontrez de bonnes compétences en communication orale et écrite, avec notamment une bonne capacité de synthèse et de vulgarisation ;
· Anglais écrit et parlé courant ;