Conception, développement et optimisation d'applications en C++ haute performance pour la gestion des dérivés actions.
Implémentation d'algorithmes de pricing, de gestion des risques, ou de traitement de flux de marché en temps réel.
Maintenance évolutive et corrective du système existant.
Collaboration étroite avec les équipes de trading, de quant, et de support pour recueillir les besoins et assurer la livraison de solutions robustes et performantes.
Participation aux phases de tests, de validation et de mise en production dans un cadre DevOps (CI/CD).
Contribution au refactoring et à l'amélioration continue du code legacy (clean code, tests automatisés, documentation, etc.).
Profil candidat:
5 à 9 ans d?expérience en développement logiciel, avec une expertise solide en langage C++ (C++11 et ultérieurs).
Solide compréhension de la programmation orientée objet, de la gestion de la mémoire, des modèles de conception (design patterns), et des problématiques de performance (latence, multithreading, optimisation).
Formation supérieure type Master 2 / école d?ingénieur avec spécialisation en finance de marché.
Bonne connaissance des produits dérivés equity : options, futures, swaps, produits structurés, etc.
Capacité à interagir efficacement avec des équipes métiers et techniques, en anglais comme en français.
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