Amoa/amoe expert fonctionnel risques financiers & développement python/r - freelance

Description du poste

Missions principales

Expertise métier et fonctionnelle

* Comprendre les mécanismes du moteur de risque LABODRO.

* Analyser les flux de données d'entrée et de sortie.

* Participer à la refonte du module de pricing.

* Contribuer à l'amélioration des modèles de valorisation.

* Accompagner les évolutions fonctionnelles du laboratoire de risques.

Développement et évolution de la plateforme

* Développer et maintenir les composants Python et R.

* Rationaliser et optimiser les structures de code.

* Améliorer les performances applicatives.

* Mettre à jour les schémas et tables de bases de données.

* Participer aux travaux d'architecture et de migration SI.

Qualité et validation

* Concevoir les plans de tests.

* Réaliser les jeux d'essais.

* Produire les cahiers de recette.

* Comparer les résultats avant/après évolution.

* Analyser et expliquer les écarts observés.

* Assurer le suivi de la qualité des calculs.

Livrables attendus

Développements

* Code Python/R versionné

* Code documenté et commenté

* Scripts d'automatisation

Documentation

* Documentation méthodologique

* Spécifications techniques

* Documentation des traitements

Recette

* Cahier de recette

* Plan de tests complet

* Jeux d'essais

* Rapports de validation

* Bilans de tests avec analyses d'écarts

Lieu d'intervention

Localisation principale

Île-de-France – principalement Paris


Profil recherché

Compétences techniques indispensables

Langages

* Python (expert)

* R (expert)

* SQL

* Matlab

Bases de données

* Oracle

* PostgreSQL

* PL/SQL

Outils

* Git

* Jira

* Bamboo

* Confluence

* Power BI

Systèmes

* Linux RedHat

* Windows Server

Compétences métier obligatoires

Le consultant devra démontrer :

* une excellente maîtrise des activités de marchés financiers ;

* une expertise en valorisation (pricing) des instruments financiers ;

* une bonne connaissance de la mesure des risques financiers ;

* une compréhension approfondie de l'analyse actif-passif (ALM) ;

* une capacité à diagnostiquer et corriger les anomalies complexes ;

* une aptitude à estimer les impacts techniques et les charges projet.

Profil recherché

Formation

* Bac+5 (École d'ingénieur, Master Finance Quantitative, Mathématiques appliquées ou Informatique)

Expérience

* 7 à 9 ans minimum d'expérience

* Expérience significative dans :

o les risques financiers ;

o la valorisation d'instruments financiers ;

o le développement Python ;

o les environnements bancaires ou institutionnels.

Atouts

* Expertise quantitative (pricing, risques de marché)

* Connaissance des infrastructures Oracle