Vos missions au service de l'économie françaiseLa Direction Actuariat, Modélisation et Suivi des Risques est en charge des activités de modélisation et de suivi des portefeuilles des métiers Finances et Risques de Bpifrance, et de leurs différentes classes d'actifs. La Direction couvre en particulier :· le développement du modèle de notation de risque de contrepartie des entreprises· le développement des modèles de portefeuille fournissant les niveaux de perte attendue et inattendue, ainsi que le niveau de ressources publiques nécessaire au financement de l'activité· l'estimation de l'exposition des fonds propres de Bpifrance aux différentes activités de Bpifrance· le développement du modèle de calcul de la provision IFRS 9· le soutien aux autres domaines de la Direction Financière sur les sujets nécessitant une expertise en modélisation· la mise en place de modèles relatifs aux instruments financiers et de méthodologie d'allocation d'actifs· l'implémentation des modèles et la mise en place de processus assurant la qualité du code correspondant· le Suivi des portefeuilles de BpifranceII �" Le Poste :Au sein de la Direction Actuariat, Suivi et modélisation du risque, le Domaine Ingénierie Quantitative est en charge de la modélisation des risques de crédit et financiers, à la fois dans leur conception théorique, leur calibration, et leur implémentation. Le domaine a aussi pour mission la réalisation d'études actuarielles permettant l'analyse de portefeuilles ciblés et la prise de décisions.Rattaché (e) au Domaine Ingénierie quantitative (8 personnes), l'ingénieur quantitatif F/H est garant de la performance et de la fiabilité des modèles quantitatifs utilisés pour le pilotage des portefeuilles de garantie, de prêts, de financement de l'innovation, etc.Pour cela, vous serez amené à intervenir sur les missions suivantes :· L'utilisation régulière des modèles pour la production d'éléments nécessaires au pilotage financier de la banque (provisionnement, détermination du besoin de ressources publiques, évaluation de la solvabilité des dispositifs) :
Production des métriques
Analyse de leur évolution et des facteurs expliquant celle-ci
Backtesting des modèles
Analyses complémentaires sur les modèles (Études de sensibilité, stress testing, analyses de convergence...)
· La participation au développement et aux évolutions des modèles de portefeuilles de crédit (financement, garantie, innovation) ;· La modélisation de produits nouveaux ;· La réalisation des études statistiques ou actuarielles ponctuelles à la demande d'autres directions, ainsi que leur accompagnement dans le développement de modèles ;· Le développement des approches quantitatives d'analyses et de validation des résultats des modèles ;· Implémentation des modèles dans Python ;· Une veille technique sur les méthodes de modélisation ;Pour remplir ces missions, l'ingénieur quantitatif F/H devra :· combiner le respect des délais et des procédures opérationnelles· être force de proposition pour le développement de modèles adaptés aux produits nouveaux
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