Analyste quantitatif early detection - modèles de risque de crédit h/f

Montrouge, France

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine


Description du poste


Type de métier

Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Types de métier complémentaires

Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique


Intitulé du poste

Analyste quantitatif Early Detection - modèles de risque de crédit H/F


Type de contrat

CDI


Poste avec management

Non


Cadre / Non Cadre

Cadre


Missions

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) conçoit et met en œuvre les modèles de calculs des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).

Il accompagne également le Coverage et les différentes lignes métiers de CACIB dans la réalisation de leurs objectifs de rentabilité et de maîtrise des risques, en aidant les Front Office dans le déploiement et l’optimisation des modèles internes de calcul de risques (Provisions et RWA).

Vous rejoindrez l’équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille, avec pour missions :

* Participer à la conception du système d’information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism, en interaction forte avec l’équipe Early Detection de RPC SCS.
* Prototyper des indicateurs et mesures pour une identification précoce du risque de crédit ;
* Implémenter ces indicateurs dans une Librairie de calcul en Python et assurer leur maintenance ;
* Piloter ou participer à des projets transverses liés au développement de nouveaux usages de la donnée externe ;
* Participer à des projets d’innovation internes ou externes, notamment avec des start-up.

La majorité des postes est éligible au télétravail selon notre accord, sous double volontariat (collaborateur & manager), après une période d’intégration. Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap ; ce poste est ouvert à tous.


Compléments

Vous avez une expérience dans le développement d’indicateurs (modèles réglementaires, machine Learning, etc.) et une appétence pour le développement en langage orienté objet. Une bonne connaissance des risques de crédit (Large Corporate, FI) ou une solide culture économique ou financière serait appréciée.


Localisation du poste


Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine


Ville

Montrouge


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

École d’ingénieur et Master 2, idéalement avec spécialisation en finance


Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans


Expérience

Première expérience en tant qu’analyste quantitatif sur le risque de crédit ou une expérience combinant analyses quantitative et qualitative (financière).


Compétences recherchées


Compétences métiers :

* Connaissance des produits bancaires
* Maitrise des outils bureautiques
* Très bonne manipulation de données
* Esprit d’analyse et de synthèse


Compétences comportementales :

* Proactif, créatif
* Autonomie, rigueur, sérieux
* Organisation, autonomie
* Esprit d’équipe
* Aisances relationnelles et bonnes capacités de communication


Outils informatiques

SQL, Python ou R, Excel/VBA


Langues

Anglais courant

#J-18808-Ljbffr