It quant engineer

Description du poste


Contexte

Dans le cadre du renforcement de nos équipes quantitatives, nous recherchons un IT Quant C# pour intervenir sur le développement, l’optimisation et la maintenance d’outils de pricing, de gestion des risques et de modèles financiers au sein d’un environnement exigeant et à forte valeur ajoutée.

Missions

* Développer et maintenir des librairies quantitatives en C#

* Implémenter des modèles de pricing (produits dérivés, taux, crédit, equities…)

* Participer à l’industrialisation des modèles quantitatifs

* Optimiser les performances et la robustesse du code

* Collaborer étroitement avec les équipes Quants, Trading, Risk et IT

* Assurer la qualité du code (tests unitaires, revues de code, bonnes pratiques)

Environnement technique

* Langage : C# (.NET / .NET Core)

* Modélisation quantitative, calculs stochastiques

* Outils de calcul haute performance

* Bases de données SQL

* Git, CI/CD

* Environnement finance de marché




Qualifications

* Profil recherché

* Formation Bac+5 (école d’ingénieur, université, mathématiques financières)

* Expérience significative en tant qu’IT Quant / Quant Developer

* Solide maîtrise de C#

* Très bonnes bases en mathématiques financières, probabilités et statistiques

* Bonne compréhension des produits financiers

* Esprit analytique, rigueur et autonomie

* Bon niveau d’anglais professionnel



Informations supplémentaires


Ce que nous vous offrons :

* Un véritable parcours de carrière personnalisé, avec un suivi dédié pour développer vos compétences et évoluer au sein d’ALTEN.
* Un plan de formation sur mesure, pour vous aider à monter en compétences tout au long de votre parcours professionnel.
* Une rémunération attractive, complétée par des avantages divers.
* Des événements conviviaux : soirées annuelles, rencontres informelles (Meet Us), etc.
* Participation aux frais de transport, Comité d’Entreprise avantageux, primes de cooptation, tickets restaurant.
* Des opportunités de mobilité nationale et internationale.