New 01 avril Hauts-de-Seine, Montrouge Stage
Vous recherchez un stage en Data et vous avez un intérêt pour la Finance ? Alors cette offre est faite pour vous !
Au sein de la Direction des risques de Crédit Agricole CIB, l’équipe Modèle Interne adresse les sujets quantitatifs des risques de marchés et de contreparties sur opérations de Marché.
Les sujets couvrent notamment la conception de modèles quantitatifs et des mesures de risque associées.
Dans le cadre des travaux de R&D de l’équipe modèle interne Risque de Contrepartie sur opération de marché, un sujet de recherche va être initié sur le thème de l’optimisation des hyper paramètres des modèles de diffusion stochastique pour les facteurs de risque Taux, Change, Crédit et Equity.
A ce titre, vous serez intégré au sein de l’équipe de R&D et contribuerez aux travaux de recherche sur les techniques d’optimisation des modèles.
En particulier, l’objet du stage sera d’explorer les méthodes d’optimisation sous contrainte utilisées en Data Science.
Concrètement, vos missions seront les suivantes :
1. Conduire un sujet de recherche quantitative
2. Revue de la littérature académique
3. Réalisation des prototypes en Python et les tests associés
4. Participer à l’analyse quantitative des comités de validation modèle interne.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, école d'ingénieur
Spécialisation : Finance, Data Science, Mathématiques appliquées #J-18808-Ljbffr
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