Cdd - analyste quantitatif risques financiers (h/f)

CDD - Analyste quantitatif risques financiers (H/F), île-de-france

LBP AM – Private Capital est un gérant européen spécialisé dans les actifs privés. Il fait partie du Groupe LBPAM.

Le Groupe LBPAM gère environ 70 milliards € dont 9 milliards € pour la Plateforme Private Capital.

La Plateforme Private Capital a commencé son activité par la Dette Privée européenne en 2012 et a investi plus de 8 milliards € dans 250 sociétés.

Profondément centrée sur l’innovation et la dimension ISR, l’équipe bénéficie d’outils propriétaires leaders en analyse ESG.

Les objectifs de durabilité et d’impact font partie intégrante de nos politiques de gestion dans les portefeuilles de dette Corporate et d’actifs réels.

Au sein de la Plateforme Private Capital, l’équipe Capital Solutions offre différentes solutions de gestion sur l’ensemble des classes d’actifs privés. Elle bénéficie d’un track record de 17 ans et a 3,5 milliards € sous gestion.

La Plateforme Private Capital est une structure entrepreneuriale agile au sein du Groupe CDC, un institutionnel de taille mondiale.

Notre plan de croissance est ambitieux avec pour objectif de figurer dans le top européen des gérants d’actifs privés d’ici 2030.

La Direction des Risques de LBP AM assure la gestion des risques financiers, opérationnels et SSI de LBP AM et de sa filiale LFDE. Elle est composée d’un pôle risques financiers, d’un pôle risques opérationnels, d’un pôle SSI et d’un pôle de suivi des activités Actifs Réels et Privés (ARP).

Au sein de cette direction, le poste d’analyste quantitatif risques financiers consiste à suivre les risques financiers et extra-financiers, le risque de modèles et de valorisation, et à développer des méthodologies, modèles et indicateurs de risque.

Les missions principales incluent :

1. Suivi des risques financiers et extra-financiers
2. Participation au suivi et analyse des métriques, communication, et actions correctives.
3. Participation aux projets de lancement et restructuration de fonds, définition des contraintes de risque, mise en œuvre du suivi opérationnel.
4. Contrôle de la valorisation, contre-valorisation des dérivés OTC, validation des cours forcés.
5. Contribution aux reportings réglementaires et internes.
6. Développement et maintien des outils de suivi des risques.
7. Mise à jour des documents de référence.

Méthodologies et risques de modèles

1. Participation au cycle de validation des modèles, revue, validation, documentation.
2. Proposition de méthodologies d’encadrement des risques.
3. Spécifications et suivi des indicateurs.
4. Veille réglementaire et technologique.
5. Développement d’outils et tableaux de bord.
6. Production de supports pour comités.

Le poste nécessite une interaction quotidienne avec diverses équipes internes et externes, notamment en gestion, IT, juridique, ingénierie financière et processus produit.

Formation requise : Bac +5, Grandes écoles d’ingénieur ou de commerce, ou Master 2 universitaire minimum.

Langues

Anglais courant obligatoire, autres langues appréciées.

Expérience

Minimum 2 ans en gestion des risques de marché.

Compétences

Connaissance des indicateurs de risques et modèles de valorisation, programmation en Python, SQL, maîtrise d’un outil BI serait un plus.

Qualités : esprit analytique, pragmatisme, autonomie, organisation, excellente communication, esprit de synthèse, travail en équipe.

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