Ingétudes statistiques et actuarielles h/f

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation.
Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe.

Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
2025-95842

Date de parution
05/05/2025

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste

Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F
Type de contrat

CDI
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Cadre
Missions

Au sein de la direction des modèles interne groupe, l'équipe Modèle de portefeuille prend en charge les activités de modélisation servant à l'évaluation des provisions, des impacts de stress-test et de capital économique. L'équipe MOP est responsable de la qualité, de l'implémentation et du suivi des modèles servant à ces différents exercices, assure les simulations périodiques d'impacts et réalise des études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.

En sa qualité d'ingénieur d'études statistiques et actuarielles de l'équipe Modèles de Portefeuille de la Direction des Modèles Interne Groupe, la ou le collaborateur-trice contribue aux travaux / activités :

- Développement et suivi des modèles de provisionnement IFRS9, de stress tests (risque de crédit, risque opérationnel, commissions bancaires, risque climatique) et de pilier 2 (risque de crédit, risque stratégique, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle), dans le respect des réglementations définies par le régulateur et des demandes adressées par les différents organes internes et externes de revue de ces modèles ;

- Simulations et analyses des provisions, des stress-test et du capital économique (risque de crédit, risque business, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle) ;

- Contribution à la réalisation des exercices de stress tests règlementaires/internes et/ou ad-hoc ;

- Automatisation / Industrialisation des processus de modélisation, simulations et back-testing / suivi ;

- Participation au processus de validation des modèles lors des audits interne et/ou externe ;

- Participation à la rédaction des normes et processus encadrant les travaux de développement et d'implémentation ;

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville

Montrouge

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation

Vous êtes issu(e) d'un master 2 / Ecole d'Ingénieur avec une spécialisation Informatique appliquée / Statistiques / Finance / Mathématiques appliquées / Econométrie

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans
Compétences recherchées

- Analyse
- Rigueur
- Recherche, Innovation
- Communication
- Esprit d'équipe
- Culture bancaire
- Accompagnement
- Gestion de projet
- Développement de l'activité

Outils informatiques

Python, SAS, R, Matlab, MS Office

Langues

Anglais courant


Boost your career

Find thousands of job opportunities by signing up to eFinancialCareers today. #J-18808-Ljbffr