Analyste quantitatif senior - modèles de valorisation dérivés actions et indices h/f

Aperçu

L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices.


Responsabilités

* En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
* Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
* Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
* S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.


Responsabilités additionnelles

* Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité;
* Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
* Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs


Obligations légales et réglementaires

* Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe;
* Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises;


Contacts internes

* Front Office Trading
* L'équipe de recherche quantitative du front office
* Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives
* IT


Contacts externes

Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire

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