Stage - analyste quantitatif risque de crédit h/f

Présentation du service:

Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG),l’équipe Modèle de Portefeuille(MOP)est enchargedu développement et backtesting des modèles deprovisionnement IFRS9(PD et LGD),des modèlesde Stress-test (EBA et climatiques)et des modèles au titre de l’ICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).

Descriptif de la mission:

Au sein de l’équipe MOP, vous aurez pour missionla mise en place de la procédure et la réalisation du backtesting des modèles de stress-test climatiques.

Vous aurez pour missions principalesde :

* Aligner la procédure de backtesting des modèles de stress-test climatique sur la procédure des modèles IFRS9
* Réaliser le backtesting des modèles de stress-test climatiques en utilisant les différents indicateurs utilisés dans d’autres backtesting, ainsi que le développement d’indicateurs spécifiques à des modèles de type climatique (Stabilité sur un horizon de long-terme, robustesse des modèles sectoriels, etc.).
* Intégrer les indicateurs de ce backtesting dans l’outil de réalisation de backtesting de l’équipe MOP.
* Chaque livrable devant être accompagné de la documentation afférente.