Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talentsSociété Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.Vous aimez faire parler les chiffres, les mettre en perspective, les analyser, et les croiser ? Rejoignez-nous !Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l?ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu?aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques.Vous y développerez des expertises en data science, mathématiques appliquées, programmation et finance ; expertises indispensables pour être en mesure de proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle qu?exigent les activités de marché.Au sein de l?équipe Quant Fixed Income Exotic (FIC-VOL), vous aborderez plus particulièrement des problématiques cross-asset (taux, fx, crédit, hybrid, xva) adaptées à des approches de type Machine Learning et prendrez une part importante au développement des activités sur produits dérivés, domaine dans lequel la Société Générale a construit une expertise solide et reconnue. La proximité avec les différents pôles de la R&D, le lien étroit avec les activités de trading, mais aussi le département des risques, la direction financière et les équipes ITs, seront des atouts essentiels.Concrètement, en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous serez amené à :Analyser des ensembles de données et formaliser des problèmes ayant un intérêt business.Réaliser des études théoriques de modèles de Machine Learning. Réaliser des implémentations et tests sur des données réelles de marché.Vous êtes étudiant(e) en Bac 5 en école de Commerce, d'Ingénieur ou Université avec une spécialisation en Mathématiques Financières.Vous possèdez un bagage mathématique et statistique solide est nécessaire pour l'approche théorique des algorithmes et modèles.Un appétit pour la data et de fortes compétences en Data Science sont indispensables pour appréhender les problèmes proposés.Des connaissances financières sont nécessaires pour comprendre les entrées/sorties des modèles.Des compétences en Programmation et Algorithmique sont également attendues afin d'assurer une mise en ?uvre des méthodes étudiées.You're fluent in english ?
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.