Description du poste Missions principales Expertise métier et fonctionnelle Comprendre les mécanismes du moteur de risque LABODRO. Analyser les flux de données d'entrée et de sortie. Participer à la refonte du module de pricing. Contribuer à l'amélioration des modèles de valorisation. Accompagner les évolutions fonctionnelles du laboratoire de risques. Développement et évolution de la plateforme Développer et maintenir les composants Python et R. Rationaliser et optimiser les structures de code. Améliorer les performances applicatives. Mettre à jour les schémas et tables de bases de données. Participer aux travaux d'architecture et de migration SI. Qualité et validation Concevoir les plans de tests. Réaliser les jeux d'essais. Produire les cahiers de recette. Comparer les résultats avant/après évolution. Analyser et expliquer les écarts observés. Assurer le suivi de la qualité des calculs. Livrables attendus Développements Code Python/R versionné Code documenté et commenté Scripts d'automatisation Documentation Documentation méthodologique Spécifications techniques Documentation des traitements Recette Cahier de recette Plan de tests complet Jeux d'essais Rapports de validation Bilans de tests avec analyses d'écarts Lieu d'intervention Localisation principale Île-de-France – principalement Paris Profil recherché Compétences techniques indispensables Langages Python (expert) R (expert) SQL Matlab Bases de données Oracle PostgreSQL PL/SQL Outils Git Jira Bamboo Confluence Power BI Systèmes Linux RedHat Windows Server Compétences métier obligatoires Le consultant devra démontrer : une excellente maîtrise des activités de marchés financiers ; une expertise en valorisation (pricing) des instruments financiers ; une bonne connaissance de la mesure des risques financiers ; une compréhension approfondie de l'analyse actif-passif (ALM) ; une capacité à diagnostiquer et corriger les anomalies complexes ; une aptitude à estimer les impacts techniques et les charges projet. Profil recherché Formation Bac5 (École d'ingénieur, Master Finance Quantitative, Mathématiques appliquées ou Informatique) Expérience 7 à 9 ans minimum d'expérience Expérience significative dans : les risques financiers ; la valorisation d'instruments financiers ; le développement Python ; les environnements bancaires ou institutionnels. Atouts Expertise quantitative (pricing, risques de marché) Connaissance des infrastructures Oracle
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