Développeur/développeuse

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'un acteur majeur du secteur bancaire, spécialisée dans l'intégration et le développement de solutions de valorisation pour les marchés financiers. Vous contribuerez à l'évolution d'une bibliothèque de pricing essentielle pour les dérivés actions, en interagissant avec des experts métier et techniques. : • Développer et maintenir la bibliothèque de pricing 'Toolkit de pricing EDA' en C++. • Intégrer le code de pricing des dérivés actions dans l'environnement Sophis. • Mener des investigations approfondies sur les performances et les différences de prix. • Analyser les besoins des utilisateurs (Quants, Traders, Risques, IT Sophis, etc.). • Assurer le support de niveau 2 et 3 pour les applications en production. • Réaliser la maintenance évolutive des outils existants (pricers, machine learning, Cloud). : • Moins de 3 ans d'expérience en développement C++ Quant. •. • Expérience avec le. • Bonne maîtrise des ́́ ́ (EDP, Monte-Carlo, Black-Scholes). • Bonne pratique des (objet, conception d'interfaces, bonnes pratiques de programmation et de tests de non régression). • Environnements. : • ́. • ́. • ́ '́ '. •. Envie de relever ce défi stimulant et de mettre votre expertise C++ au service de la finance quantitative ? Postulez dès maintenant ! Cplusplus Quant Finance Developpement Sophis DerivesActions MarchesFinanciers ITFinance RecrutementIT